Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych

Monografia Pana doktora Jerzego Marcinkowskiego wpisuje się w nurt badań analizy finansowych szeregów czasowych oraz teorii portfelowej, które stanowią metodologiczne podstawy teorii inwestycji finansowych. Problematyka badań cechuje się dużą złożonością i interdyscyplinarnością. Autor stawia sobie niezwykle trudne i ambitne zadanie identyfikacji źródeł ryzyka inwestycyjnego, sposobu jego pomiaru, analizy efektywności procesów inwestycji finansowych oraz analizy możliwości ograniczenia niekorzystnych dla inwestorów następstw niestabilności rynków finansowych. Do przeprowadzenia analizy procesów inwestycyjnych na rynkach finansowych Autor proponuje zaadaptować stosowane w przypadku analizy procesów ekonomicznych podejście składnikowe. Jest to oryginalna propozycja, dotychczas niezastosowana w znanej mi literaturze zagranicznej i krajowej z dziedziny analizy szeregów finansowych.